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貨幣市場(chǎng)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率在較低開盤價(jià)指導(dǎo)下再度實(shí)現(xiàn)一波下移，7天回購(gòu)利率降幅明顯，14天品種因可跨月需求旺盛，融入較不易，總體成交量繼續(xù)攀升。

因IPO凍結(jié)資金今日已大部釋放，對(duì)流動(dòng)性壓力的緩解作用基本得到體現(xiàn)，而后續(xù)跨年需求或制約利率進(jìn)一步下行，短期資金面應(yīng)會(huì)維持緊平衡格局。

交易所

今日交易所回購(gòu)利率中樞逐漸回歸較低水平。

隔夜利率開盤4%，最高成交4.365%，日終跳水至0.81低位后收于1.735%，全日均價(jià)在3.274%附近；7天利率開盤5%，最高成交5.55%，日終收于5.15%，全日均價(jià)5.074%；14天利率開盤3.2%，最高成交5%，日終收于4.31%，全日均價(jià)4.55%。

二級(jí)交易市場(chǎng)

利率市場(chǎng)（任春）

今日銀行間債券市場(chǎng)延續(xù)昨日暖意，利率債買盤主要以銀行為主，國(guó)債收益率曲線下行5-7BP，政策性金融債下行達(dá)8-10BP。

國(guó)開債3年期140201較昨日下降10BP收于3.88%，長(zhǎng)端10年期140205也下行7BP收于3.95%。

信用市場(chǎng)

今天短融交投活躍，買盤主要以銀行和基金，成交以高評(píng)級(jí)為主，收益率下行。

中票市場(chǎng)交投活躍，收益率下行。買盤繼續(xù)關(guān)注3-5年AA+和AAA高評(píng)級(jí)中票，其中銀行券商保險(xiǎn)參與激烈。

企業(yè)債詢盤火熱，收益率較昨日下滑明顯，基金券商買盤意愿濃厚。

衍生品市場(chǎng)

利率互換

隨著IPO的結(jié)束，銀行間市場(chǎng)資金面緊張態(tài)勢(shì)有所緩解，7天回購(gòu)開盤即跌落至4.98%的位置，F(xiàn)ixing于5.00%，較昨日大跌50bp。3m shibor fixing也減緩了大幅上漲的走勢(shì)，只較昨日上漲了0.45個(gè)bp至5.1660%。

Repo開盤即成交在3.26%的位置，隨后given到3.25%。1*5較昨日明顯陡峭，在10.5的位置反復(fù)成交，也帶動(dòng)5y repo價(jià)格連續(xù)given 3.37%和3.365%，最低given到3.355%。

Shibor市場(chǎng)也隨著Shibor fixing的回穩(wěn)有所下跌，1y shibor開盤成交在4.30%和4.31%，雖然尾盤taken回到4.35%，但也比昨天下降不少。5y basis繼續(xù)上揚(yáng)至68bp和69bp成交。

Depo和OIS市場(chǎng)今日未見報(bào)價(jià)和成交。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

今日國(guó)債期貨主力合約TF1503震蕩上行， 報(bào)96.876元，漲0.148元，成交9873手； TF1506合約報(bào)97.404元，跌0.19元，成交870手。

TF1503對(duì)應(yīng)CTD140024隱含回購(gòu)利率4.0451%，TF1506對(duì)應(yīng)CTD140024隱含回購(gòu)利率4.6931%.存在較小套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1501收盤跌109.8點(diǎn)或3.26%，報(bào)3259點(diǎn)，升水28.61點(diǎn)。全天成交177.26萬(wàn)手，持倉(cāng)12.66萬(wàn)手，減倉(cāng)23857手。現(xiàn)貨方面，滬深300指數(shù)收盤跌94.53點(diǎn)或2.84%，報(bào)3230.39點(diǎn)。

國(guó)際債市(樊偉)    

【周二美債收益率上升此前五年期國(guó)債標(biāo)售需求平平】周二（12月23日）美國(guó)國(guó)債收益率上升，此前財(cái)政部標(biāo)售的350億美元五年期新債需求平平，且美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，降低國(guó)債買盤且提振股市創(chuàng)新高。

五年期國(guó)債標(biāo)售的得標(biāo)利率為1.739%，較標(biāo)售前二級(jí)市場(chǎng)五年期國(guó)債收益率高大約1個(gè)基點(diǎn)。投標(biāo)倍數(shù)為2.39，是年內(nèi)第二最低。鑒于圣誕節(jié)假期將至，市場(chǎng)流動(dòng)性低，五年期國(guó)債標(biāo)售需求仍算穩(wěn)健。

盡管美國(guó)GDP數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，但周二公布的其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示第四季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度可能不及第三季。11月耐久財(cái)訂單意外下降且遠(yuǎn)遜于預(yù)期，預(yù)估為增長(zhǎng)。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不斷改善，令對(duì)美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(美聯(lián)儲(chǔ)/FED)對(duì)明年升息更接近一步的預(yù)期增強(qiáng)。這損及中短期國(guó)債，相對(duì)30年期國(guó)債，它們對(duì)利率上升的反應(yīng)最敏感。

【周二希臘國(guó)債收益率上漲總統(tǒng)選舉仍無結(jié)果需進(jìn)入第三輪投票】周二希臘國(guó)債收益率上漲，因希臘總理薩馬拉斯(AntonisSamaras)未能在總統(tǒng)選舉的第二輪投票中，為他所提名的總統(tǒng)候選人爭(zhēng)取到足夠當(dāng)選票數(shù)，希臘距離提前進(jìn)行全國(guó)大選又更近了一步。

希臘10年期國(guó)債收益率上升20個(gè)基點(diǎn)至8.54%，逆轉(zhuǎn)周一在薩馬拉斯提出政治交換之后的跌勢(shì)。三年期國(guó)債收益率上升69個(gè)基點(diǎn)至10.34%，顯示即使是短天期也很難借到錢。

其他歐元區(qū)國(guó)債收益率在清淡市況中，表現(xiàn)為持平至小幅下滑。指標(biāo)10年期德國(guó)國(guó)債收益率下跌一個(gè)基點(diǎn)至0.59%。

外匯市場(chǎng)

周三，在岸市場(chǎng)人民幣兌美元收?qǐng)?bào)6.2163,日高價(jià)為6.2325，日低價(jià)為6.2154。中間價(jià)為6.1247。

離岸市場(chǎng)，北京時(shí)間18：53，一年期NDF報(bào)6.3560/6.3610。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國(guó)債

政策性銀行金融債