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TKN TKN TKN--天風固收5月13日交易日評

貨幣市場：回購利率繼續(xù)下行（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場資金面保持充盈，主要回購利率繼續(xù)穩(wěn)步下行，隔夜回購成交量維持在1.4萬余億，7天跨新股申購資金需求無明顯增加，成交量略降。

下周二、周三的新股申購受市場對未來流動性的樂觀預期影響，雖為月內第二波，頻率和資金凍結量上升，但未造成利率波動。預計月底之前流動性應不會出現明顯緊張，而長期資金則需關注六月效應。

質押式回購

期限

今日加權

昨日加權

變化

R001

1.22

1.21

-5

R007

2.10

2.08

-7

R014

2.55

2.57

-4

R1M

2.90

2.68

-21

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

期限

當日利率

昨日利率

變化

ON

1.2470

1.2900

-4

1W

2.1490

2.1970

-5

2W

2.5960

2.6350

-4

1M

3.0420

3.0830

-4

3M

3.6340

3.6810

-5

交易所

期限

日均

變化

最高

GC001

1.10

-5

1.64

GC007

2.05

43

2.4

GC014

2.22

-6

2.5

 

-------------------------------------------------------------------------------

二級交易市場

固收類：TKN TKN TKN

利率市場（張璇）

今日二級市場現券的主題就是TKN TKN TKN！早盤先殺下一波，午后隨投資數據和尾盤的金融數據公布，收益率再下一城。國債表現略遜于金融債，國開債中5Y期表現最好，平均下行10BP左右，非國開今日掃完4.1%以上債券，長端收益率全面靠近4%。

今日一級增發(fā)的三年國債150004二級市場收于2.88%，較昨日下行9BP,招標結果為2.8714%；5Y國開老券140227今日下行10BP，收于3.75%。

國債

期限

標的

當日

昨日

浮動

3Y

150004

2.88

2.97

-9BP

5Y

140008

--

3.10

--

140026

150003

3.10

3.10

3.18

3.14

-8BP

-4BP

7Y

140024

150002

150007

3.42

--

3.39

3.43

3.41

3.39

-1BP

--

--

10Y

140021

3.41

3.40

+1BP

140029

150005

3.39

3.38

--

3.41

--

-3BP

政策性銀行金融債

期限

標的

當日

昨日

浮動

1Y

150202

2.70

2.80

-10BP

150206

2.70

2.80

-10BP

3Y

140208

3.46

3.52

-6BP

140225

150201

3.50

3.40

3.65

3.54

-15BP

-14BP

150207

3.35

3.46

-11BP

5Y

140227

3.75

3.85

-10BP

150203

150208

3.66

3.56

3.79

3.68

-13BP

-12BP

7Y

140228

150204

150209

4.06

3.97

3.93

4.11

4.07

3.99

-5BP

-10BP

-6BP

10Y

140222

140229

150205

150210

4.08

4.08

3.98

3.85

4.15

4.15

4.06

3.88

-7BP

-7BP

-8BP

-3BP

信用市場（龔克寒）

今日短融交投火熱，各期限均有成交，收益率繼續(xù)下行。主體評級AAA的15首鋼CP002（360D）在3.75%-3.80%位置成交，較昨日下行15BP左右。
中票市場成交持續(xù)活躍，收益率繼續(xù)下行，城投類中票成交明顯活躍。15鐵道中票MTN001在4.20%位置成交，較昨日下行4BP左右。
企業(yè)債成交平淡，市場較關注長久期品種。評級AA/AA+的14松原城開債（6.56Y）成交在5.81%?？傮w來看，收益率略有下行。

衍生品市場

利率互換（任春）

今日7d repo fixing定于2.09%，較前一交易日下行07bp；3m shibor fixing定于3.6340%，較前一交易日繼續(xù)下行4.7bp。

早盤o/n和7d仍然低開，1y repo 率先given在2.31%-2.275%，之后在2.28%-2.275%位置成交多筆， 1x5y repo spd trd 43bp,40.5bp。

午盤市場繼續(xù)下行。1y repo gvn2.25%-2.245%,5y repo gvn2.66%-2.65%,4月金融統(tǒng)計數據報告之后,5y gvn至2.62%，1x5y repo spd trd38，曲線變平坦。

 

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          FROO7
          1Y
          5Y
          1*5Spd
          昨日
          2.3429
          2.7859
          0.443
          今日
          2.2446
          2.6786
          0.434
          變動
          （BP）
          -9.83
          -10.73
          -0.9
		
		
          
	

	
          

	




          

          

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